Индикаторы VWAP - средневзвешенная объёмная цена

Индикаторы VWAP - средневзвешенная объёмная цена

Сегодня мы рассмотрим индикатор VWAP (Volume-Weighted Average Price), который отображает взвешенную среднюю цену объема рынка, а также кратко расскажем о принципах его применении для поиска торговых сигналов.

Индикатор VWAP (англ. Volume Weighted Average Price) - средневзвешенная цена по объёму. Формула для расчета этого индикатора довольно проста и имеет следующий вид:


Здесь сумма произведения цены актива (p) на соответствующий объём, купленный по этой цене (W), делится на суммарный объём за весь промежуток рассматриваемого периода времени. Как правило, периодами может выступать сессия, неделя, месяц, год, декада, век. 

Вот как выглядит окно настройки индикатора


В отличии от простой скользящей средней SMA (англ. Simple Moving Average), которая имеет вид:



Мы видим, что слагаемые VWAP (p) имеют весовые коэффициегнты (W), в качестве которых выступают объёмы торгов на бирже. 

График этого индикатора можно использовать для определения локального тренда, он отображает активность участников рынка в определённый момент времени. Как правило, индикатор не применяется самостоятельно, а используется совместно с другими инструментами технического анализа. 



Как использовать индикатор VWAP?

Смысл индикатора состоит в том, что расположение графика цены относительно индикаторной линии VWAP указывает на силу продавцов или покупателей. Чем выше цена от кривой VWAP, тем сильнее влияние быков на рынке. Если цена значительно ниже VWAP, то доминируют медведи. 

Индикаторная линия VWAP часто выступает уровнем поддержки или сопротивления, а прорыв этого уровня означает смену локального тренда и служит сигналом для покупки или продажи. 

При определении смены тренда на мелких тайм-фреймах очень легко ошибиться, поэтому более опытные трейдеры для Трендовой стратегии используют среднеквадратичные отклонения VWAP. Считается, что прорыв второго квадратичного отклонения - достаточно надёжный сигнал на покупку или продажу. Крайние квадратичные отклонения показывают, что цена достигла границы коридора и вскоре может изменить направление тренда. 

В фазе консолидации цены часто используют алгоритм Возвратной стратегии, который основан на том, что при максимальном отклонении цена возвращается к индикаторной кривой VWAP. 

Недостатком данного индикатора является запаздывание сигнала с увеличением временного интервала. В завершении расчетного периода индикатор становится менее чувствительным к изменениям объёма рынка, в связи с накоплением большого объёма данных. Поэтому если в начале периода сигналы от индикаторной линии VWAP более надёжны, за то к завершению периода видна реальная картина настроения участников рынка и хорошо отрабатывает Возвратная стратегия.

На базе индикатора VWAP можно построить довольно успешную торговую стратегию. Конечно, этот индикатор не является универсальным торговым инструментом, но на его основании возможно реализовать Возвратную или Трендовую стратегию для определения точек входа и уровней Stop Loss и Take Profit.

Читайте также

31542018-10-25

Сколько можно заработать на трейдинге начинающему инвестору. Часть 31.

Мы продолжаем серию публикаций о трейдинге, чтобы на практике разобраться, сколько может заработать начинающий инвестор, используя только прогнозы, опубликованные на нашем сайте. Чтобы понять, насколько они полезны, мы решили провести эксперимент и смоделировать ситуацию, при которой человек, знающий о трейдинге только то, что нужно «купить дешевле и продать дороже», пытается в свободное от работы время получить дополнительный заработок, вложив часть своих средств в торговлю криптовалютой

Трейдинг, Обучение
42412018-08-12

Сколько можно заработать на трейдинге начинающему инвестору. Часть двенадцатая. Трейдинг (продолжение)

Мы продолжаем серию публикаций о трейдинге, чтобы на практике разобраться, сколько может заработать начинающий инвестор, используя только прогнозы, опубликованные на нашем сайте. Чтобы понять, насколько они полезны, мы решили провести эксперимент и смоделировать ситуацию, при которой человек, знающий о трейдинге только то, что нужно «купить дешевле и продать дороже», пытается в свободное от работы время получить дополнительный заработок, вложив часть своих средств в торговлю криптовалютой.

Трейдинг, Обучение

Последние статьи из раздела Обучение

Свежее видео на канале

Выбор редакции

300312018-01-30

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
207682018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
166542018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
150042018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
67822019-07-30

Ethereum 2.0: Меняем майнинг на стейкинг

Запуск Ethereum 2.0 приближается, по словам разработчиков, официальный релиз состоится в 2020 году, Одной из первых функций обновления будет стейкинг - возможность заработать на инвестициях в ETH.

Ethereum
42412019-04-22

Азбука blockchain

Объясняем на пальцах основы технологии блокчейн, чем публичный блокчейн отличается от приватного, а также почему не стоит путать блокчейн с распределенным реестром.

Blockchain, Обучение