Недельные отчеты обязательств трейдеров по фьючерсным контрактам на Bitcoin

Недельные отчеты обязательств трейдеров по фьючерсным контрактам на Bitcoin

Краткий сравнительный анализ еженедельных отчетов COT (Commitments of Traders) по двум чикагским фондовым биржам CME (Chicago Mercantile Exchange) и CBOE (Chicago Board Options Exchange)


Анализ еженедельных отчетов COT по фьючерсным контрактам на Bitcoin позволяет сравнить изменения настроений трейдеров на рынке. Так как СВОЕ торгует контрактами объёмом в пять раз меньше, чем контракты на СМЕ, то трейдеры СМЕ считаются более крупными. Как правило, их взгляды пользуются доверием розничных торговцев . Постоянно проводится количественный анализ соотношения открытых позиций. Существенное изменение в разнице по открытому интересу между длинными и короткими позициями может говорить о развороте существующего тренда. Сравнение отчетов по двум биржам позволяет проанализировать согласованность в видении цен крупных и средних трейдеров.  



На бирже CME (CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE) за период с 11.04.2018 по 17.04.2018 в торгах принимало участие 22 крупных трейдера. По сравнению с прошлой неделей количество купленных контрактов увеличилось на 228 и составляет 1305 контрактов, а проданных увеличилось на 330 контрактов и составляет 1645 штук. Открытый интерес по коротким позициям превышает длинные на 16%. А на прошлой неделе эта разница составляла 22%. Следовательно можно сказать, что медвежье настроение хоть и доминирует, но по сравнению с прошлой неделей уменьшилось.


На бирже CBOE (Chicago Board Options Exchange) за аналогичный период принимали участие в торгах 55 крупных трейдеров. По сравнению с прошлым отчетом количество длинных позиций сократилось на 224 контракта и за отчетный период короткие позиции превышают длинные на 29.3%. На бирже СВОЕ также превалирует медвежье настроение.




475

Автор

Свежие новости

Выбор редакции

Аналитика