Уровни Фибоначчи

В этом обзоре попытаюсь простым языком рассказать об уровнях Фибоначчи. Это инструмент технического анализа, который широко применяется трейдерами на практике для определения уровней поддержки и сопротивления при движении цены

Движение цены происходит по «Закону волн», который был описан в 1938 году Ральфом Нельсоном Эллиоттом. Согласно теории волн, ценовое движение можно разбить на отрезки, которые последовательно соединяют минимальное и максимальное значение. Эти отрезки и есть волны.

Структура волны

Волны, которые формируются в направлении общей тенденции (например, рост) принято называть действующими, а в обратном направлении (например, снижение) - противодействующими. Таким образом, действующие (импульсные) волны двигают рынок в общем тренде, а противодействующие корректируют это движение . В этом случае тренд считается восходящим.

На этом можно было бы и ограничиться, но не так всё просто, потому что волны, в свою очередь, состоят из более мелких волн, как матрёшки. Условно, строение импульсной волны выглядит в виде пяти отрезков (трёх действующих и двух противодействующих), а строение корректирующей волны - в виде трех отрезков (двух действующих и одного противодействующего), как показано на рисунке ниже.


Из за сложной структуры волны не всегда легко определить начало и окончание тренда. Уровни фибоначи помогают определить возможные точки разворота цены.

Ряд Фибоначчи

В XIII веке Леонардо Фибоначчи обнаружил и исследовал ряд из такой последовательности чисел:

 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 … и т.д. до бесконечности.

Эти числа обладают следующими особенностями:

  • - каждое последующее равняется сумме двух предыдущих (0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8 … и т.д);
  • - отношение двух соседних чисел приблизительно равно одному и тому же значению (большего к меньшему - 1.618, а меньшего к большему - 0.618);
  • - если рассматривать отношения не соседних чисел ряда, а через одно, то оно составляет 0.382;
  • - отношение любого числа ряда к третьему по счету за ним (то есть через два числа) - приблизительно равно 0.236

Это отношение было известно ещё в глубокой древности строителям египетских пирамид и древним шумерам. На практике использовалось наравне с числом пи - 3.14 или числом Эйлера (е - 2,71828). Его название, более известное как «золотое сечение», связывают с именем Леонардо да Винчи.

 Эти зависимости числового ряда легли в основу теории уровней Фибоначчи, которые используются для анализа и прогноза волнового движения цены. Не вдаваясь в математическую составляющую, расскажу как на практике применяется этот инструмент. Автоматическое построение уровней предусмотрено практически во всех торговых платформах. Задача пользователя сводится к правильному определению тренда и построения вектора, соединяющего минимум с максимумом при нисходящем тренде (падении цен) или максимум с минимумом при восходящем тренде (росте цен). 

После того, как уровни фибоначи совмещены с графиком цены, можно наблюдать такую особенность: движение волн встречают сопротивление при росте или поддержку при падении в районе линий фибоначи.

Следует заметить, что данное утверждение справедливо как для уже свершившихся волновых колебаний, так и для тех волн, которые будут. Это позволяет не только анализировать цену, но и прогнозировать её поведение в будущем. 

Как правило, коррекция первой и второй волны происходит до уровня 61.8% и 76.4%, а третьей волны - не превышает уровня 38.2% фибоначи. 

Опираясь на эти знания можно грамотно определять точки входа и закрытия позиций, а так же управлять рисками при торговле на бирже.

 

Практическое применение

Для наглядного восприятия, коридоры между уровнями фибо, можно окрасить в любимые цвета, в произвольном порядке. Тогда при анализе, целевые отметки роста или падения цены, можно определять не числовым значением, а цветом. 


Рассмотрим применение уровней фибоначи на реальном графике цены Ripple/USD

Для анализа выберем участок с восходящим трендом. В качестве минимума для построения уровней фибоначи возьмём, например, минимальное значение цены 31 декабря 2017 года на отметке 1.610, а в качестве максимума - цену 3.172 (3 января 2018 года). Выбираем инструмент анализа «Уровни фибоначи» и соединяем точку максимума и минимума, как показано на рисунке.

 

На рисунке видно, как цена несколько раз консолидировалась возле уровня 78.6% фибоначи, который выступал вначале уровнем сопротивления, а потом уровнем поддержки. После того, как цена пробила этот уровень, сопротивление росту оказывал 23.6% фибо.

Это упрощенный анализ.

Для прогноза продолжим эти же уровни фибоначи так, чтобы они наложились на график цены в будущем, как показано ниже.

По рисунку можно сказать, что цена пробила уровень коррекции 23,6%, и находясь под ним, несколько раз пыталась его преодолеть. Можно предположить, что величина коррекции цены будет более глубокой и продлится до уровня 61.8 или 78,6 (что более вероятно), потому что этот уровень уже несколько раз выступал сильным уровнем поддержки и сопротивления для цены.

Итак, используя инструмент «уровни фибоначи» можно сделать предположение, что цена на монеты Ripple может снизится до уровня 2.00 -1.95 долларов США. 


Читайте также

12092018-05-06

Преимущества и недостатки торговли криптовалютой с помощью роботов

В нашем кратком обзоре речь пойдёт о торговле на крипто-бирже с помощью ботов. Мы рассмотрим основные преимущества и недостатки при использовании торговых роботов, и каждый из вас сможет сам решить - стоит ли пользоваться такими программами для получения прибыли.

Обучение
49982018-07-29

Сколько можно заработать на трейдинге начинающему инвестору. Часть девятая. Трейдинг (продолжение)

Мы продолжаем серию публикаций о трейдинге, чтобы на практике разобраться, сколько может заработать начинающий инвестор, используя только прогнозы, опубликованные на нашем сайте. Чтобы понять, насколько они полезны, мы решили провести эксперимент и смоделировать ситуацию, при которой человек, знающий о трейдинге только то, что нужно «купить дешевле и продать дороже», пытается в свободное от работы время получить дополнительный заработок, вложив часть своих средств в торговлю криптовалютой

Обучение, Аналитика

Последние статьи из раздела Обучение

Свежее видео на канале

Выбор редакции

138272017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
105852018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
70382018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
56492018-06-24

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
33242018-09-12

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
31662018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение