Стакан сделок как инструмент анализа - 2 (продолжение)

Стакан сделок как инструмент анализа - 2 (продолжение)

По стакану сделок можно классифицировать присутствующих в данный момент игроков на рынке. Анализ их действий поможет составить правильный прогноз и выбрать собственную стратегию поведения

В своей предыдущей статье мы коснулись, в основном терминологии, связанной с Биржевым стаканом. В продолжении обзора мы более подробно расскажем о способах идентификации трейдеров, заявки которых находятся в стакане сделок.

Для того чтобы лучше воспринимать информацию из биржевого стакана необходимо классифицировать трейдеров, которые их выставляют.


Классификация игроков


Высокочастотные роботы (HFT) - эти сделки могут быть не видны в биржевом стакане, потому что мгновенно исполняются, но зато они хорошо заметны в ленте. По своей сути это торговые алгоритмы ботов, преимущество которых заключается в скорости их расчета.  


Скальперы - трейдеры или боты, торгующие на очень коротких временных промежутках, заключающие большое количество сделок в течении торговой сессии. Скальперы снимают прибыль при торговли внутри спреда. Анализируя стакан они выставляют лучший бид на покупку, и сразу же аск на продажу. Если правильно расчитать момент, то прибыль от такой сделки с лихвой окупает комиссионные за неё.

Если в стакане появляется оффер с большим объёмом, то его, как правило, не могут исполнить сразу. Скальперы входят на рынок в надежде, что после закрытия крупного оффера сработают стоп-лосы трейдеров, рассчитывавших, что цена отскочит от оффера. Автоматическое закрытие заявок по стоп-лоссам придаёт цене импульс, на котором и пытаются заработать скальперы.

Маркетмейкеры - выставляют заявки для поддержания ликвидности на рынке и сужения спреда. Такая деятельность выгодна для эмитентов не слишком ликвидных активов и самим биржам. Эти действия довольно рискованы для маркетмейкера, поэтому они используют специальные торговые алгоритмы с выставлением двухсторонних котировок. А биржа предоставляет им льготные комиссионные, позволяющие часто совершать разнонаправленные сделки.

Инвесторы и профессиональные трейдеры - это игроки, которые совершают сделки по своей собственной торговой стратегии. Они наиболее часто подвержены панике и предсказуемы в поведении. Таких игроков можно идентифицировать по объёму сделок, частоте выставления и перевыставления заявок.

Крупные игроки - это инвесторы обладающие большим объёмом актива, которые могут серьёзно повлиять на движение рынка. Основная задача анализа стакана это выявление таких игроков и определение их целей. Определить их присутствие на рынке не так легко. Они часто маскируются под средних инвесторов, разбивая объём актива на более мелкие заявки. Навыки по их выявлению называют чтением ленты.


Анализ поведения игроков


В стакане заявок всегда нужно обращать внимание на крупных игроков. Заявки, которые они выставляют, как правило призваны реализовать определённую стратегию для изменения цены в нужном направлении. Здесь самое главное - понять в каком направлении они хотят двигать рынок. 

Крупная заявка не обязательно принадлежит крупному игроку. Так как заявки, выставленные по одной цене от нескольких трейдеров объединяются в одну строку стакана.

Крупная заявка («Стенка»), которая стоит на дневных минимумах или максимумах, показывает уровень, где большинство трейдеров собираются закрывать позиции и в этой точке произойдёт разворот цены.

Если же крупная заявка стоит на уровне поддержки или сопротивления, то она может служить преградой для движения цены. При торговле, можно расчитывать на то, что цена наткнувшись на Стенку, остановится, поэтому стоп-лосс можно устанавливать сразу за ней. Но если Стенка - это заявка, которая выставлялась одним крупным игроком, то следует учитывать, что при приближении цены к этому уровню, Стенка  может просто исчезнуть (это происходит, когда крупный игрок отменяет свой ордер). Тогда цена продолжает двигаться дальше, срывает стоп-лоссы, и только потом разворачивается.


Айсберг - это крупная заявка, видимая часть, которой находится в стакане, а подводную часть можно увидеть только в Ленте. В стакане мы постоянно видим крупную заявку по какому-то курсу. Как только она исполняется, на её месте появляется другая заявка по такому же курсу. Это видимая часть Айсберга. А если посмотреть в Ленту, то мы увидим множество уже исполненных заявок по одному и тому же курсу. Они считаются подводной частью. Это крупный игрок разбивает огромную Стенку на несколько крупных заявок, для того чтобы удержать цену на данном значении курса.

От правильно сделанного анализа Стакана и понимания того, какие игроки присутствуют в данный момент на рынке, зависит ваш выбор  стратегии поведения. Полученную информацию Вы сможете использовать, чтобы спрогнозировать:

- в каком направлении будут двигаться цены;

- где находится оптимальная точка входа на рынок;

- где уровень, на котором лучше всего закрыть сделку и забрать прибыль. 

Удачной торговли!  


Читайте также

2012018-10-21

კრიპტომატები: რასთან მიირთმევენ და სად ბინადრობენ

კრიპტოვალუტა სულ უფრო და უფრო ღრმად ინტეგრირდება ჩვენს ცხოვრებაში და ჩვენთვის ჩვეულ გადახდის ტერმინალებთან და ბანკომატებთან ერთად, დიდი ქალაქის ქუჩებში ნელ-ნელა კრიპტომატებიც გამოჩნდა. ვეცდებით გავარკვიოთ, რისთვისაა საჭირო და როგორ გამოვიყენოთ.

Обучение, Технологии
18772018-07-04

Сколько можно заработать на трейдинге начинающему инвестору. Часть вторая. Депозит

Мы начинаем серию публикаций о трейдинге, чтобы на практике разобраться, сколько может заработать начинающий инвестор, используя только прогнозы, опубликованные на нашем сайте. Чтобы понять, насколько они полезны, мы решили провести эксперимент и смоделировать ситуацию, при которой человек, знающий о трейдинге только то, что нужно «купить дешевле и продать дороже», пытается в свободное от работы время получить дополнительный заработок, вложив часть своих средств в торговлю криптовалютой

Трейдинг, Обучение

Последние статьи из раздела Обучение

Свежее видео на канале

Выбор редакции

143312017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
107412018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
72252018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
58822018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
36812018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
33542018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение