Что такое арбитраж криптовалют и как на нем заработать?

Цена одного и того же актива на разных биржах может различаться, а значит можно купить его в одном месте и продать в другом с прибылью.

Крипто арбитраж - это использование неэффективности ценообразования на рынке цифровых активов. Рассмотрим этот процесс более подробно.

Как рассчитывается возможность арбитража?

Возможность арбитража для любого рынка рассчитывается путем определения перекрытия между самой высокой и самой низкой ценой. Когда цена покупки на одной бирже выше, чем цена продажи на другой криптобирже, это называется возможностью арбитража.

При выборе этого метода работы необходим взвешенный подход и холодный расчет возможностей. 

Для того, чтобы лучше понять как работает крипто арбитраж, для начала вспомним как устроен биржевой стакан. Заявки на покупку (Bid) размещаются слева. С правой стороны видим размещенные заказы на продажу (Ask).

Давайте посмотрим на «Шаг 2» на иллюстрации. Мы видим, что цена предложения на одной бирже выше или равна цене продажи на другой бирже для выделенной области.

Однако, на шагах 4 и 5 мы замечаем, что использование книги заказов приводит к уменьшению возможности арбитража после каждой отметки цены. Следовательно, мы не можем извлечь выгоду из всего спреда, который выделен желтым на шаге 2, а только из части этой суммы. Это нужно всегда учитывать.

Рассмотрим подробнее два основных метода крипто арбитража:

1. Межбиржевой арбитраж криптовалют

Межбиржевой арбитраж - это покупка и продажа одного и тот же криптоактива на разных биржах, чтобы воспользоваться неэффективностью ценообразования. Такая операция должна проводиться максимально быстро.

Эта форма арбитража не предполагает дополнительных арбитражных сделок, помимо тех, которые необходимы для обмена двух активов. Цены на криптовалюту на разных биржах отличаются. Эти отклонения больше среди стран и меньше среди разных криптовалют. Обычно есть положительные спреды по ценам в США и Европе. 

2. Внутрибержевой крипто арбитраж

Это покупка и продажа разных криптоактивов на одной бирже в разных торговых парах.

Трейдер может вложить 10 000 долларов в определенный альткоин, потом обменять его на ВТС, затем продать эти BTC и получить 100-200 долларов прибыли. 

Арбитраж на бирже исключает дополнительные затраты на перевод средств между площадками и сокращает время оформления транзакции. 

Внутрибиржевой треугольник

Треугольный арбитраж - это сделки на одной бирже, когда разница в ценах между тремя разными криптовалютами приводит к возможности арбитража. Многие биржи имеют несколько рынков с различными вариантами котируемой валюты, и это открывает длинный список треугольных моделей торговли.

Иллюстрация сверху показывает как треугольный арбитраж может приносить прибыль. Алгоритм следующий:

1. Начинаем с одного актива, к которому мы в конечном итоге вернемся после завершения цикла арбитража.

2. Покупаем вторую валюту, которая связана как с исходным активом, так и со следующим активом в цикле.

3. Покупаем третью валюту, которая связывает первый и второй актив. 

4. Конвертируйте третью валюту обратно в исходный актив.

В проиллюстрированном примере мы начинаем со значения 1,0000 BTC. Учитывая данные цен, проводим расчёт прибыльности:

1.00000 x 138.23611 ÷ 2.52871 x 0.01894 = 1.03539 BTC

Конвертировав средства обратно в BTC, мы получили 1.03539 BTC, при том, что в начале имели 1,00000 BTC. Таким образом мы увеличили запасы биткоина на 0,03539.

Как зарабатывать на арбитраже криптовалют?

Теперь, когда мы знаем, как находить и оценивать возможности арбитража, мы можем собрать все вместе, чтобы создать цельную стратегию. Что нужно, что бы заработать на арбитраже?

Во-первых - завести счета на различных биржах

Разместите средства на двух разных биржах и отслеживайте их на предмет возможности арбитража. Средства будут использоваться для выполнения простого арбитража, при котором актив покупается и продается мгновенно, когда появляется возможность. Лучше держать средства на нескольких биржах. Перевод средств с одной биржи на другую занимает много времени и может дорого стоить.

Во-вторых - определить возможности

Определите возможности, ища разницу в ценах на биржах. Сравните самую высокую цену предложения с самой низкой ценой продажи. Все, что не совпадает, является потенциальной возможностью арбитража.

В-третьих - количественно оценить возможности

Рассчитайте ценность возможности, систематически моделируя продажу и покупку актива. Этот процесс будет использовать книгу заказов.

Четвертое - выполнять стратегию

Когда вы увидели и насчитали возможность, реализуйте стратегию, выставив ордера на биржах. 

Пятое - использовать помощников

Торговые советники или специальные сайты упростят отслеживание возможностей арбитража. Агрегаторы сопоставляют курсы на различных торговых площадках на основе множество факторов технического анализа. Наиболее популярные сегодня помощники для арбитража это:

Cap.Club;

Centobot;

Gekko;

PHP Trader;

Leonardo;

Haasbot;

Gunbot;

Zenbot;

Crypto Trader;

BTC Robot;

HaasOnline;

RevenueBot.

Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы всегда оставаться в курсе последних новостей из мира криптовалют