Анализ первого недельного отчета CME по фьючерсным контрактам на Bitcoin

13 апреля 2018 Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликовала первый еженедельный отчет по обязательствам трейдеров Чикагской Товарной Биржи (CME)

Торговля фьючерсами на биткоин стартовала на СМЕ (Chicago Mercantile Exchange) еще 17 декабря 2017 года. И только на прошлой неделе появился первый недельный отчет СОТ (Commitments of Traders) за период с 04.04.2018 по 10.04.2018. 

Анализ таких отчетов позволяет сделать выводы о том, какие прогнозы на курс Bitcoin у крупных участников рынка фьючерсов, а также, как меняются настроения трейдеров по сравнению с прошлой неделей.



Так как сумма контракта на бирже CME составляет 5 Bitcoins, что в пять раз больше чем на CBOE, то торговлей фьючерсами на этой бирже занимаются, в основном, крупные инвесторы. Как видно из отчета, на прошлой неделе в торгах участвовало всего 20 трейдеров. В будущем CME может ввести в обращение контракты E-mini, сумма которых будет составлять один Bitcoin. Это привлечёт на биржу гораздо больше мелких трейдеров и позволит сделать информацию в отчетах более репрезентативной. 

В колонке NON-COMMERCIAL содержится информация о трейдерах, которые занимаются спекулятивными операциями. На биржах CME и СВОЕ фьючерсы на биткоин являются расчетными, то есть не предполагают никакой реальной поставки Bitcoin от продавца к покупателю контракта. Торговля ведётся только для получения спекулятивной прибыли. Поэтому в колонке COMMERCIAL отсутствуют трейдеры, которые занимаются хеджированием сделок.  

Из отчета видно, что из 20 трейдеров у семи открыты длинные позиции, а 13 трейдеров открыли короткие. За отчетную неделю лонги открывали 9 участников торгов общим объёмом 1103 контрактов, а шортили - четырнадцать. Общее число продаж - 1341 контракт. Число продаж превышает покупки на 22%. Это позволяет сделать вывод, что на рынке пока актуально медвежье настроение. 

Так как это первый отчет CME, то из него нельзя сделать вывод о том, в какую сторону изменилось соотношение продавцов и покупателей по сравнению с прошлой неделей. В следующий раз такая информация будет доступна. Пока можно только сказать, что процент по открытому интересу трейдеров (PERCENT OF OPEN INTEREST) по коротким позициям на 14% больше чем по длинным.

Интерес к торговле фьючерсными контрактами постоянно растёт и по информации CME средний дневной объём торгов увеличился с полторы тысячи контрактов до двух с половиной тысяч, причём 30% этого объёма приходится на азиатский рынок. 

Читайте также

9662018-08-04

Coinbase Custody будет поддерживать более 40 новых альткоинов

Сейчас биржа Coinbase рассматривает возможность добавления в свою услугу Coinbase Custody более 40 новых альткоинов. Эти активы потенциально будут добавлены только в целях хранения и торговаться на самой бирже не будут.

Биржи
5332018-08-27

Binance и Coinbase соревнуются за внимание пользователей

Binance представили новую инкубационную программу, которая направлена на поддержку и помощь стартапам на ранних этапах. Coinbase обновляет информацию о топ 50 криптовалютах

Биржи

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

126982017-12-25

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
104392018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
68602018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
54312018-06-24

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
30022018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
29692018-09-12

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение