Indikator stokastik - prinsip operasi dan penggunaan dalam perdagangan

Dalam ulasan kami, kami sering menyebutkan indikator stochastic, yang sinyalnya memandu kami saat memperdagangkan mata uang kripto. Dalam ulasan kami, kami akan membahas secara singkat tentang beberapa fitur teknis dan menjelaskan beberapa sinyalnya.

Stochastic Oscillator - (Bahasa Inggris Stochastic Oscillator) adalah indikator analisis teknikal yang menunjukkan rasio harga penutupan periode berjalan dengan selisih antara nilai harga maksimum dan minimum untuk periode tertentu, yang dinyatakan dalam persentase. 

Artinya, jika kita menggunakan stochastic pada time frame empat jam dengan parameter 14,3,1 dan nilainya 20%, berarti harga penutupan candle empat jam adalah 20% dari selisih harga maksimum dan minimum pada periode pembentukan 14 candle sebelumnya. (Kita akan melihat angka “3” dan “1” lainnya di bawah)

Indikator ini pertama kali dijelaskan oleh pemodal dan analis teknis George Lane. Teorinya didasarkan pada pola di mana harga penutupan candle biasanya ditetapkan mendekati harga maksimum periode tertentu dalam tren naik atau mendekati harga minimum periode dalam tren turun. Jika harga ditetapkan pada jarak yang cukup dari periode ekstrem, maka tidak ada tren yang jelas di pasar.  

Indikator ini terdiri dari dua kurva, salah satunya biasanya diberi nama %K dan disebut jalur utama cepat, dan yang kedua diberi nama %D dan disebut kurva tambahan lambat. Seringkali garis utama digambarkan sebagai garis padat, dan garis tambahan sebagai garis putus-putus, dan terkadang hanya disorot dengan warna berbeda.

Untuk membuat Jalur Utama %K, rumus berikut digunakan:



Dan Garis Tambahan %D adalah rata-rata bergerak %K dengan jangka waktu tertentu. Fungsinya adalah untuk memuluskan nilai Jalur Utama %K.

    \%D = SMA (%K),

dimana

       SMA adalah rata-rata pergerakan sederhana.

Dalam parameter stokastik, digit kedua dalam tanda kurung: “3” - menunjukkan periode pemulusan %D (untuk rata-rata %K).

Saat bekerja dengan osilator, biasanya menyorot zona jenuh beli dan jenuh jual. Biasanya mereka ditetapkan sebesar 20% dari nilai stokastik atas dan bawah. Menurut teori J. Lane, sinyal stochastic yang andal untuk penurunan harga akan terbentuk ketika garis cepat dan garis lambat berpotongan (dari atas ke bawah), hanya pada saat meninggalkan zona overbought di zona netral... Dan kenaikan harga akan ditunjukkan oleh perpotongan ke atas antara %K dan %D pada saat meninggalkan zona oversold. 

Di lain waktu, indikator mungkin memberikan sinyal palsu.

Untuk melacak sinyal palsu, indikator stochastic digunakan bersama dengan indikator lain, misalnya MACD.

MACD (Moving Average) Convergence/Divergence (moving average) konvergensi/divergensi) adalah indikator teknis yang dikembangkan oleh Gerald Appel, digunakan dalam analisis teknis untuk menilai kekuatan suatu tren dan memprediksi fluktuasi harga. 

Dengan menggunakan dua rata-rata pergerakan dengan periode berbeda, indikator ini membantu menentukan seberapa kuat tren pasar saat ini. Jika diperkirakan terjadi perubahan tren, maka kurva indikator berpotongan, dan jika tren berkembang, maka kurvanya menyimpang. Jika sinyal MACD dan stochastic bertepatan, maka kemungkinan terjadinya sinyal palsu sangat kecil. Kami akan kembali ke indikator ini secara lebih rinci dalam ulasan kami berikutnya.

Divergensi dan Konvergensi dianggap sebagai sinyal stokastik yang dapat diandalkan untuk perubahan tren. Inti dari sinyal-sinyal ini dapat dijelaskan dalam diagram sederhana.

Jika grafik harga menunjukkan kenaikan tertinggi (tren bullish), dan pembacaan stochastic mencatat penurunan tertinggi, ini berarti tren bullish akan segera berubah menjadi bearish. Ini adalah sinyal yang cukup kuat untuk penurunan harga yang akan datang, yang disebut “Divirgence” (divergence), yaitu panah yang menghubungkan titik maksimum yang menyimpang.

Konvergensi adalah situasi ketika panah yang menghubungkan titik minimum grafik harga dan titik minimum stokastik bertemu. Hal ini menunjukkan bahwa tren bearish akan segera berubah menjadi tren naik. Sinyal-sinyal ini hampir tidak pernah salah, dan sering kali ditemukan di pasar yang sangat bergejolak. Saat ini, pasar kripto memiliki fitur seperti itu dalam dinamika harga. 

Saya ingin menarik perhatian pada penggunaan stokastik dalam perdagangan kripto. Karena tingginya volatilitas pasar dan banyaknya “kebisingan”, disarankan untuk menggunakan indikator pada kerangka waktu yang lebih besar: grafik empat jam, delapan jam, dan harian. Lalu ada lebih sedikit sinyal palsu dalam pembacaan stochastic..

Selain itu, untuk aset tertentu, ada baiknya memilih dengan cermat periode rata-rata pergerakan dan periode rata-rata. Hal ini dapat dicapai dengan terlebih dahulu mengamati dinamika aset yang dipilih. Untuk mencapai kejelasan, disarankan untuk memilih nilai parameter dengan bereksperimen dengannya dalam praktik.

Stochastic telah membuktikan dirinya dengan sangat baik di area di mana pergerakan harga menyamping digantikan oleh dorongan. Dan pada zona overbought dan oversold kurang informatif.

Meski banyak keterbatasan dan kekurangan, penggunaan stochastic dalam trading kripto cukup efektif. Keandalannya meningkat bila digunakan bersama dengan indikator lain. Kami menyarankan penggunaan indikator ini untuk trading, dengan mempertimbangkan semua fitur yang terdaftar.