Арбитраж - простой и понятный способ заработка.

Арбитраж - простой и понятный способ заработка.

Разница в котировках одного и того же актива на разных торговых площадках, даёт возможность получить прибыль за счет арбитражных сделок

Арбитражные сделки - это покупка и продажа одного и того же актива с целью получения прибыли за счет разницы между ценой продажи и покупки. Арбитраж бывает временной и пространственный

Временной арбитраж происходит на одной и той же торговой площадке, а разница цен достигается за счет совершения разнонаправленных сделок в разные моменты времени. Обычный трейдинг это и есть временной арбитраж. 

Пространственный арбитраж это осуществление покупки и продажи актива на разных торговых площадках, на которых оценочная стоимость актива существенно отличается между собой. 


Суть этой операции наглядно можно показать на одном простом примере:

24 октября 2018 года, в один и тот же момент времени, цена Bitcoin на бирже Bitstamp составляла 6473.00 USD, а на бирже Binance - 6630.00 USDT. Разница составляла около 157 долларов США. 


Примерно такая разница сохранялась довольно длительный период времени. Иногда разрыв в ценах достигал ещё большего значения. Схематично процесс арбитража выглядит так. Покупаем 1 BTC на Bitstamp, перегоняем его на Binance и продаём на 157 долларов дороже. Повторяем операцию до тех пор, пока она приносит прибыль. Всё выглядит предельно ясно. 

Но на самом деле не всё так просто. 

Если говорить о данном конкретном примере, то он вообще не годится для арбитражных операций.

Начнём с того, что транзакции Bitcoin не самые быстрые в мире. Желательно выбирать криптоактивы, транзакции по которым проходят практически мгновенно и ещё лучше, чтобы они были бесплатными или стоимость перевода была бы очень-очень низкой. Это, конечно, не является достаточным условием для заработка. 

Очевидно, что основным условием для получения прибыли является наличие разницы в цене. И чем она выше, тем больше доход. Но не вся разница осядет у нас в качестве прибыли. Из суммы дохода нужно будет вычесть комиссии одной и второй биржи. 

Какие комиссионные нам необходимо учитывать? Каждая биржа имеет свои тарифы на соответствующие операции. Некоторые размеры вознаграждения биржи зависят не только от суммы, но и от вида актива, с которым проводится операция. Попробуем прикинуть примерную сумму расхода при проведении одной арбитражной операции: 

- Комиссия за покупку актива (от 0.075% до 0.25%);
- Комиссия за вывод средств с торгового счета (от 1% до 5%);
- Комиссия за транзакцию (в зависимости от криптоактива);
- Комиссия за ввод средств на другую биржу (обычно 0% );
- Комиссия за продажу (от 0.075% до 0.25%);
- Комиссия за вывод прибыли (от 1% до 5%). 

Получается, что комиссионные расходы, по самым скромным подсчетам могут составлять от 3% до 10%. Сразу понятно, что верхняя планка с размером комиссионных 10% лишает всякого смысла заниматься арбитражем. Если подобрать биржи с минимальными размерами комиссий и криптоактивы с отсутствующей или очень низкой платой за перевод, то приемлемый размер прибыли можно получить, если разница между стоимостью одного и того же актива на разных биржах составляет не менее 8-9 процентов. 

Как правило, высоколиквидные криптовалюты имеют сравнительно небольшую разницу в цене на разных торговых площадках. Существенное отличие в оценке стоимости встречается у активов, которые не входят топовый список по уровню капиталзации и ликвидности.  

Чтобы быстро и эффективно подобрать подходящие для межбиржевого арбитража используются специальные программные боты, которые отслеживают и сравнивают цены по всем активам, входящих в листинг заданных торговых площадок. Некоторые боты могут автоматически просчитывать итоговый размер арбитражной сделки с учетом всех комиссий. 

Даже при условии очень быстрого проведения транзакций и высоким уровнем автоматизации, арбитражные сделки имеют определённые риски. Главным образом они связаны с изменением курса во время переброски средств с одной биржи на другую. Кроме этого существует проблема с ликвидностью определённых активов, которые невозможно очень быстро продать по котируемой на бирже цене в заданном объёме. В результате вся арбитражная операция может быть под угрозой не исполнения. 

Все эти риски необходимо учитывать заранее и решать, являются ли они приемлемыми для вас.


Кроме межбиржевых арбитражных сделок, существуют внутрибиржевые сделки. Их суть состоит в улавливании расхождения стоимости нескольких криптовалют. Так называемый внутрибиржевой треугольник. Более подробно об этом и о некоторых других арбитражных схемах мы расскажем в наших следующих публикациях.


Читайте также

6662021-01-25

Что такое ликвидность криптовалют? Самые ликвидные биткоин биржи

Этот термин обычно используют на финансовых рынках для того, чтобы описать насколько легко можно конвертировать актив в фиат.

Обучение
13942020-11-15

Что такое блокчейн простым языком

Если вы новичок в мире криптовалют, то прежде всего вам стоит узнать как работает технология, которая лежит в основе цифровых активов.

Обучение

Последние статьи из раздела Обучение

Свежее видео на канале

Выбор редакции

208262017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
172182020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
166932018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
124942018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
115502018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
99902018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение