En nuestras reseñas, a menudo mencionamos el indicador estocástico, cuyas señales nos guían cuando operamos con criptomonedas. En nuestra revisión, hablaremos brevemente sobre algunas de las características técnicas y explicaremos algunas de sus señales.
Oscilador estocástico - (Oscilador estocástico en inglés) es un indicador de análisis técnico que muestra la relación entre el precio de cierre del período actual y la diferencia entre el valor del precio máximo y mínimo para un período determinado, expresado como porcentaje.
Es decir, si utilizamos el estocástico en un marco de tiempo de cuatro horas con los parámetros 14,3,1 y su valor es 20%, esto significa que el precio de cierre de una vela de cuatro horas es el 20% de la diferencia entre el precio máximo y mínimo que hubo durante el período de formación de las 14 velas anteriores. (Veremos otros números “3” y “1” a continuación)
El indicador fue descrito por primera vez por el financiero y analista técnico George Lane. Su teoría se basaba en un patrón en el que el precio de cierre de una vela suele fijarse más cerca del máximo de un período determinado en una tendencia alcista o más cerca del mínimo del período en una tendencia bajista. Si los precios se fijan a una distancia suficiente de los extremos del período, entonces no existe una tendencia claramente definida en el mercado.
El indicador consta de dos curvas, una de las cuales generalmente se denomina %K y se denomina línea principal rápida, y la segunda se denomina %D y se denomina curva adicional lenta. A menudo, la línea principal se representa como una línea continua y la adicional como una línea de puntos, y a veces simplemente se resaltan en diferentes colores.
Para construir la línea principal %K, se utiliza la siguiente fórmula:

Y la línea adicional %D es media móvil %K con un período específico. Su función es suavizar los valores de la línea principal %K.
\%D = SMA (%K),
donde
SMA es una media móvil simple.
En los parámetros estocásticos, el segundo dígito entre paréntesis: “3” - indica el período de suavizado %D (para promediar %K).
Cuando se trabaja con un oscilador, es habitual para resaltar zonas de sobrecompra y sobreventa. Normalmente se fijan en el 20% de los valores estocásticos superior e inferior. Según la teoría de J. Lane, una señal estocástica confiable para una disminución del precio se formará cuando la línea rápida y la línea lenta se crucen (de arriba a abajo), solo en el momento de abandonar la zona de sobrecompra en la zona neutral... Y el aumento de precio se mostrará mediante la intersección ascendente de %K y %D en el momento de salir de la zona de sobreventa.
En otros momentos, el indicador puede dar señales falsas.
Para rastrear señales falsas, el indicador estocástico se utiliza junto con otros indicadores, por ejemplo MACD.
MACD (media móvil) La convergencia/divergencia (media móvil de convergencia/divergencia) es un indicador técnico desarrollado por Gerald Appel, utilizado en el análisis técnico para evaluar la fuerza de una tendencia y predecir las fluctuaciones de precios.
Utilizando dos medias móviles con diferentes períodos, el indicador ayuda a determinar qué tan fuerte es la tendencia actual en el mercado. Si se espera un cambio de tendencia, entonces las curvas del indicador se cruzan, y si la tendencia se desarrolla, entonces las curvas divergen. Si el MACD y las señales estocásticas coinciden, entonces la probabilidad de una señal falsa es mínima. Volveremos a este indicador con más detalle en nuestra próxima revisión.
La divergencia y la convergencia se consideran señales estocásticas confiables para un cambio de tendencia. La esencia de estas señales se puede explicar en un diagrama simple.
Si el gráfico de precios muestra máximos crecientes (tendencia alcista) y las lecturas estocásticas registran máximos decrecientes, esto significa que la tendencia alcista pronto cambiará a bajista. Esta es una señal bastante fuerte de una próxima caída del precio, que se llama "Divirgencia" (divergencia), es decir, las flechas que conectan los máximos divergen.
La convergencia es la situación en la que las flechas que conectan los mínimos del gráfico de precios y los mínimos del estocástico convergen. Esto sugiere que la tendencia bajista pronto se convertirá en ascendente. Estas señales casi nunca son falsas y, a menudo, se encuentran en mercados muy volátiles. Actualmente, el mercado de las criptomonedas tiene precisamente esa característica en la dinámica de precios.
Me gustaría llamar la atención sobre el uso de estocásticos en el comercio de criptomonedas. Debido a la alta volatilidad del mercado y la gran cantidad de "ruido", se recomienda utilizar el indicador en marcos de tiempo más grandes: gráficos de cuatro horas, ocho horas y diarios. Entonces hay menos señales falsas en las lecturas estocásticas...
Además, para determinados activos conviene seleccionar cuidadosamente los períodos de medias móviles y el período de promediación. Esto se puede lograr observando primero la dinámica del activo seleccionado. Para lograr claridad, es aconsejable seleccionar los valores de los parámetros experimentando con ellos en la práctica.
El estocástico ha demostrado su eficacia en áreas donde un movimiento lateral pronunciado del precio es reemplazado por un impulso. Y en la zona de sobrecompra y sobreventa, no es muy informativo.
A pesar de muchas limitaciones y desventajas, el uso de estocásticos en el comercio de criptomonedas es bastante efectivo. Su confiabilidad aumenta cuando se usa en combinación con otros indicadores. Recomendamos utilizar este indicador para operar, teniendo en cuenta todas sus características enumeradas.
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