Индикатор стохастик - принцип работы и использование в трейдинге

В своих обзорах мы часто упоминаем об индикаторе стохастик, сигналами которого руководствуемся при торговле криптовалютой. В нашем обзоре мы кратко расскажем о некоторых технических особенностях и объясним некоторые из его сигналов.

Осцилятор стохастик - (англ. Stochastic Oscillator) это индиктор технического анализа, который показывает отношение цены закрытия текущего периода к разнице между максимальным и минимальным значением цены на заданном периоде, выраженное в процентах. 

То есть, если мы на четырёхчасовом тайм-фрейме используем стохастик с параметрами 14,3,1 и его значение равняется 20%, то это значит, что цена закрытия четырёхчасовой свечи составляет 20% от разницы между максимальной и минимальной ценой, которая была за период формирования 14 предыдущих свечей. (Другие цифры "3" и "1" рассмотрим чуть ниже) 

Впервые индиктор был описан финансистом и техническим аналитиком Джорджем Лэйном (George Lane). В основу его теории была положена закономерность, при которой цена закрытия свечи обычно фиксируется ближе к максимуму задаваемого периода при восходящем тренде или ближе к минимуму периода - при нисходящем тренде. Если же цены фиксируются в достаточном отдалении от экстремумов периода, значит ярко выраженная тенденция на рынке отсутствует.  

Индикатор состоит из двух кривых, одну из которых принято обозначать %K и называть быстрая главная линия, а вторая обозначается %D и называется медленная дополнительная кривая. Часто главная линия изображается сплошной линией, а дополнительная - в виде пунктирной линии, а иногда просто выделяются разными цветами.

Для построения Главной линии %К используется следующая формула:



А Дополнительная линия %D представляет собой скользящую среднюю %K с задаваемым периодом. Её функция - сглаживать значения Главной линии %K.

      \%D = SMA (%K), 

где

       SMA - простая скользящая средняя.

В параметрах стохастика вторая цифра в скобках: «3» - обозначает период сглаживания %D (для усреднения %К).

При работе с осцилятором принято выделять зоны перекупленности и перепроданности. Обычно их устанавливают в размере 20% от верхних и нижних значений стохастика. Согласно теории Дж. Лэйна достоверный сигнал стохастика на снижение цены будет формироваться при пересечении быстрой линии и медленной линии (сверху вниз), только в момент выхода из зоны перекупленности в нейтральную зону. А рост цены покажет пересечение снизу вверх %K и %D в момент выхода из зоны перепроданности. 

В остальные же моменты времени индикатор может давать ложные сигналы.

 Для того, чтобы отслеживать ложные сигналы, индикатор стохастик применяют в паре с другими индикаторами, например MACD.

MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence) — схождение/расхождение скользящих средних) — технический индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), используемый в техническом анализе для оценки силы тренда и прогнозирования колебаний цен. 

С помощью двух скользящих средних с разным периодом, индикатор помогает определить - насколько силен текущий тренд на рынке. Если предвидится смена тренда, то кривые индикатора пересекаются, а если тренд развивается, то кривые расходятся. Если сигналы MACD и стохастика совпадают, то вероятность ложного сигнала минимальна. Более подробнее к этому индикатору мы ещё вернёмся в нашем следующем обзоре.

Надёжными сигналами стохастика по смене тренда считаются Дивергенция и Конвергенция. Суть этих сигналов можно объяснить на простой схеме.

Если график цены демонстрирует восходящие максимумы (бычий тренд), а показания стохастика фиксируют снижающиеся максимумы, то это значит, что скоро бычий тренд изменится на медвежий. Это довольно сильный сигнал на предстоящее падение цены, который называется "Дивиргенция" (расхождение), т.е. стрелки, соединяющие максимумы - расходятся.

Конвергенцией называется ситуация, когда стрелки, соединяющие минимумы графика цены и минимумы стохастика - сходятся. Это говорит о том, что медвежий тренд вскоре развернётся в восходящий. Эти сигналы практически никогда не бывают ложными, и часто встречаются на высоковолатильном рынке. В настоящее время крипто-рынок как раз имеет такую особенность в динамике цен. 

 Хочется обратить внимание на применение стохастика в крипто-трейдинге. Из-за высокой волатильности рынка и большого количестве «шума», рекомендуется использование индикатора на более крупных тайм-фреймах: на четырёх часовых, восьмичасовых и дневных графиках. Тогда в показаниях стохастика присутствует меньше ложных сигналов.

Кроме этого, для определённых активов стоит тщательно подбирать периоды скользящих средних и период усреднения. Этого можно добиться предварительно понаблюдав за динамикой выбранного актива. Для того, чтобы добиться наглядности, желательно подобрать значения параметров, поэкспериментировав с ними на практике.

Очень хорошо зарекомендовал себя стохастик на участках, где ярко выражено боковое движение цены сменяется импульсом. А в зоне перекупленности и перепроданности он малоинформативен.

Несмотря на многие ограничения и недостатки, применение стохастика в криптотрейдинге довольно эффективно. Его надёжность повышается при совместеном использовании с другими индикаторами. Мы бы рекомендовали применение этого индикатора при трейдинге, с учетом всех его перечисленных особенностей.