Індикатор стохастик - принцип роботи та використання у трейдингу

У своїх оглядах ми часто згадуємо індикатор стохастик, сигналами якого керуємося при торгівлі криптовалютою. У нашому огляді ми коротко розповімо про деякі технічні особливості і пояснимо деякі його сигнали.

Осцилятор стохастик - (англ. Stochastic Oscillator) це індиктор технічного аналізу, який показує відношення ціни закриття поточного періоду до різниці між максимальним та мінімальним значенням ціни на заданому періоді, виражене у відсотках. 

Тобто, якщо ми на чотиригодинному тайм-фреймі використовуємо стохастик з параметрами 14,3,1 і його значення дорівнює 20%, то це означає, що ціна закриття чотиригодинної свічки становить 20% від різниці між максимальною і мінімальною ціною 4, яка була за період. (Інші цифри "3" і "1" розглянемо трохи нижче)

Вперше індиктор був описаний фінансистом та технічним аналітиком Джорджем Лейном (George Lane). В основу його теорії була покладена закономірність, при якій ціна закриття свічки зазвичай фіксується ближче до максимуму задається періоду при висхідному тренді або ближче до мінімуму періоду - при низхідному тренді. Якщо ж ціни фіксуються у достатньому віддаленні від екстремумів періоду, отже яскраво виражена тенденція над ринком відсутня.  

Індикатор складається з двох кривих, одну з яких прийнято позначати %K і називати швидка головна лінія, а друга позначається %D і називається повільна додаткова крива. Часто головна лінія зображується суцільною лінією, а додаткова - у вигляді пунктирної лінії, а іноді просто виділяються різними кольорами. Для побудови Головної лінії %К використовується наступна формула: alt="">



А Додаткова лінія %D являє собою ковзну середню %K з періодом, що задається. Її функція - згладжувати значення Головної лінії %K.

      \%D = SMA (%K), 

де

       SMA - проста ковзаюча середня. згладжування %D (для усереднення %К).

Під час роботи з осцилятором прийнято виділяти зони перекупленості та перепроданості. Зазвичай їх встановлюють у розмірі 20% верхніх і нижніх значень стохастика. Згідно з теорією Дж. Лейна достовірний сигнал стохастика на зниження ціни формуватиметься при перетині швидкої лінії та повільної лінії (згори донизу), тільки в момент виходу із зони перекупленості в нейтральну зону.. А зростання ціни покаже перетин знизу вгору %K та %D у момент виходу із зони перепроданості. 

В інші ж моменти часу індикатор може давати помилкові сигнали.

MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence) — сходження/розбіжність ковзних середніх) — технічний індикатор, розроблений Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), що використовується в технічному аналізі для оцінки сили трендів та оцінки сили трендів. 

За допомогою двох ковзних середніх із різним періодом, індикатор допомагає визначити - наскільки сильний поточний тренд на ринку. Якщо передбачається зміна тренда, то криві індикатора перетинаються, і якщо тренд розвивається, то криві розходяться. Якщо сигнали MACD і стохастика збігаються, ймовірність помилкового сигналу мінімальна. Докладніше до цього індикатора ми ще повернемося в нашому наступному огляді. Суть цих сигналів можна пояснити на простій схемі.

Якщо графік ціни демонструє висхідні максимуми, що показує висхідні максимуми (бичачий тренд), а показання бичачий тренд зміниться на ведмежий. Це досить сильний сигнал на подальше падіння ціни, який називається "Дивіргенція" (розбіжність), тобто. стрілки, що з'єднують максимуми – розходяться.

Конвергенцією називається ситуація, коли стрілки, що з'єднують мінімуми графіка ціни та мінімуми стохастика – сходяться. Це говорить про те, що ведмежий тренд незабаром розгорнеться у висхідний. Ці сигнали практично ніколи не бувають хибними, і часто зустрічаються на високоволатильному ринку. В даний час крипто-ринок якраз має таку особливість у динаміці цін. 

 Хочеться звернути увагу на застосування стохастика у крипто-трейдингу. Через високу волатильність ринку та велику кількість «шуму», рекомендується використання індикатора на більших тайм-фреймах: на чотирьох годинних, восьмигодинних та денних графіках. Тоді у показаннях стохастика є менше помилкових сигналів..

Крім цього, для певних активів варто ретельно підбирати періоди ковзних середніх та період усереднення. Цього можна досягти заздалегідь поспостерігавши за динамікою вибраного активу. Для того, щоб досягти наочності, бажано підібрати значення параметрів, поекспериментувавши з ними на практиці.

Дуже добре зарекомендував себе стохастик на ділянках, де яскраво виражений бічний рух ціни змінюється імпульсом. А в зоні перекупленості та перепроданості він малоінформативний.

Незважаючи на багато обмежень та недоліків, застосування стохастика у криптотрейдингу досить ефективно. Його надійність підвищується під час сумісного використання з іншими індикаторами. Ми б рекомендували застосування цього індикатора при трейдингу з урахуванням усіх перерахованих особливостей.